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 Betreff des Beitrags: Lomb-Scargle
BeitragVerfasst: 04. Januar 2019, 20:45:19 PM 
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Registriert: 11. November 2007, 18:11:30 PM
Beiträge: 1296
Hallo,
häufig steht man vor dem Problem, bei zeitlich variablen Vorgängen rauszufinden, ob es sich um einen periodischen Vorgang handelt. Zum Beispiel bei veränderlichem vr oder bei Helligkeitsschwankungen. Falls eine Beobachtungsreihe zu Zeitpunkten t0, t1, t2, … mit tk+1 - tk = const vorliegt, ist das Problem mittels Fourieranalyse leicht lösbar. Dies ist aber bei terrestrischen Beobachtungen häufig nicht der Fall. In solchen Fällen wird heute häufig die Methode von Lomb-Scargle angewendet. Im folgenden Paper findet man eine Beschreibung dieser Methode.
https://arxiv.org/abs/1703.09824v1

Es gibt im Internet eine ganze Reihe Routinen mit Lomb-Scargle, vor allem in Python. Meiner Ansicht nach sollte man dabei die Variante Fast Lomb-Scargle vorziehen. Nun schlägt S. Zucker ganz aktuell eine andere Methode vor:
https://arxiv.org/abs/1711.06075v2
Dabei ist jedoch zu bedenken, daß Zucker für seinen Test eine bestimmte Periode vorgeben muss, die durch seinen Test entweder verifiziert oder falsifiziert wird. Dagegen schlägt Lomb-Scargle u. U. mehrere Perioden zur Auswahl vor. In der Regel wird jedoch eine einzige Periode ermittelt. Da mit einer Periode P auch jedes ganzzahliges Vielfache wieder eine Periode ist, können besonders bei langen Beobachtungsreihen Mehrdeutigkeiten vorliegen. Wie immer in der Statistik ist es daher ratsam, sich etwas tiefer in eine Methode einzuarbeiten, bevor man sich dafür entscheidet.

Nachträglich wünsche ich allen ein frohes neues Jahr
Christian


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